C08 — Generatore del piano scritto e del registro delle operazioni

import numpy as np
import polars as pl

from cvbook.lingua import t

# PROVA / TRY: l'intero dizionario qui sotto è da riscrivere con il TUO piano
# — è il punto del quaderno, non un'eccezione alla regola.
PIANO = {
    "perche_sono_qui": "far crescere una parte del patrimonio su un orizzonte di 10 anni",
    "capitale": 20_000.0,
    "puo_sparire_senza_conseguenze": True,   # rispondi onestamente
    "rischio_per_operazione": 0.01,          # fra 0,5% e 2%
    "posizioni_massime_aperte": 5,
    "correlazione_attesa_fra_posizioni": 0.7,
    "quota_massima_per_intermediario": 0.20,
    "regola_ingresso": "rottura del massimo a 20 giorni, verificata sul mercato scelto",
    "regola_uscita": "chiusura sotto il minimo a 20 giorni, oppure allo stop dichiarato",
    "cosa_mi_farebbe_cambiare_idea": (
        "un calo superiore al peggiore osservato in verifica, oppure 200 operazioni "
        "con risultato sotto il metro del caso"
    ),
    "data_revisione": "trimestrale, il primo giorno del trimestre",
}

capitale = PIANO["capitale"]
rischio = PIANO["rischio_per_operazione"]
n = PIANO["posizioni_massime_aperte"]
rho = PIANO["correlazione_attesa_fra_posizioni"]

rischio_euro = capitale * rischio
varianza = n * rischio**2 * (1 + (n - 1) * rho)
rischio_complessivo = float(np.sqrt(varianza))
per_intermediario = capitale * PIANO["quota_massima_per_intermediario"]

print(t(f"capitale:                         {capitale:12,.0f} euro",
        f"capital:                          {capitale:12,.0f} euros"))
print(t(f"rischio per operazione:           {rischio_euro:12,.0f} euro ({rischio:.1%})",
        f"risk per trade:                   {rischio_euro:12,.0f} euros ({rischio:.1%})"))
print(t(f"posizioni massime aperte:         {n:12d}", f"maximum open positions:           {n:12d}"))
print(t(f"correlazione attesa:              {rho:12.2f}", f"expected correlation:             {rho:12.2f}"))
print(t(f"→ rischio complessivo di portafoglio: {rischio_complessivo:8.1%} "
        f"({capitale * rischio_complessivo:,.0f} euro)",
        f"→ overall portfolio risk: {rischio_complessivo:8.1%} "
        f"({capitale * rischio_complessivo:,.0f} euros)"))
print(t(f"→ massimo per intermediario:          {per_intermediario:8,.0f} euro "
        f"({PIANO['quota_massima_per_intermediario']:.0%})",
        f"→ maximum per broker:                 {per_intermediario:8,.0f} euros "
        f"({PIANO['quota_massima_per_intermediario']:.0%})"))

if not PIANO["puo_sparire_senza_conseguenze"]:
    print(t("\n*** ATTENZIONE: hai dichiarato che perdere questo capitale avrebbe "
            "conseguenze sulla tua vita. Questa voce viene PRIMA di ogni altra: il "
            "capitale e' troppo alto. ***",
            "\n*** WARNING: you stated that losing this capital would have "
            "consequences for your life. This item comes BEFORE every other one: "
            "the capital is too high. ***"))

verdetto_capitale = (
    "NO" if PIANO["puo_sparire_senza_conseguenze"]
    else "SI — allora il capitale e' troppo alto, e questa voce viene prima di tutte"
)

DOCUMENTO = f"""\
PIANO OPERATIVO — versione del 2026-08-16
(non sovrascrivere le versioni precedenti: aggiungerle in coda, con la data)

1. PERCHE' SONO QUI
   {PIANO['perche_sono_qui']}

2. CAPITALE, E QUANTO PUO' SPARIRE
   capitale destinato:  {capitale:,.0f} euro
   se andasse a zero domani, la mia vita cambierebbe? {verdetto_capitale}

3. RISCHIO PER OPERAZIONE
   {rischio:.2%} del capitale, cioe' {rischio_euro:,.0f} euro. Fisso.
   Non dipende dall'occasione: dipendere dall'occasione significa rischiare di
   piu' quando si e' piu' convinti, e la convinzione non e' correlata al risultato.

4. RISCHIO COMPLESSIVO
   massimo {n} posizioni aperte
   rischio complessivo atteso: {rischio_complessivo:.1%} ({capitale * rischio_complessivo:,.0f} euro)
   massimo presso un singolo intermediario: {per_intermediario:,.0f} euro \
({PIANO['quota_massima_per_intermediario']:.0%})

5. REGOLE DI INGRESSO E USCITA
   ingresso: {PIANO['regola_ingresso']}
   uscita:   {PIANO['regola_uscita']}
   test: se do queste due righe a un'altra persona e le applica ai dati di ieri,
   ottiene la mia stessa decisione?

6. COSA MI FAREBBE CAMBIARE IDEA
   {PIANO['cosa_mi_farebbe_cambiare_idea']}

7. QUANDO RIVEDO IL PIANO
   {PIANO['data_revisione']}
   Fuori da quelle date il piano non si tocca.

REGOLA SOPRA TUTTE
   Le modifiche al piano entrano in vigore dalla PROSSIMA operazione, mai da
   quella in corso.
"""

print(DOCUMENTO)

with open("piano.txt", "w", encoding="utf-8") as f:
    f.write(DOCUMENTO)
print(t("(salvato in piano.txt)", "(saved to piano.txt)"))

# PROVA / TRY: sostituisci l'intero REGISTRO d'esempio con le tue ultime
# operazioni reali — vedi l'esercizio 1
REGISTRO = pl.DataFrame({
    "data_apertura": ["2026-01-08", "2026-01-22", "2026-02-11", "2026-03-03", "2026-03-19"],
    "data_chiusura": ["2026-01-12", "2026-02-28", "2026-02-13", "2026-04-30", "2026-03-24"],
    "cosa": ["asset A", "asset A", "asset B", "asset A", "asset B"],
    "rischio_pct": [0.01, 0.01, 0.01, 0.02, 0.01],
    "perche": ["rottura", "rottura", "rottura", "convinzione", "rottura"],
    "cosa_mi_aspetto": ["continuazione", "continuazione", "continuazione",
                        "rimbalzo", "continuazione"],
    "risultato_pct": [0.03, -0.01, 0.05, -0.02, 0.02],
})

print(REGISTRO)

righe = REGISTRO.with_columns(
    (pl.col("data_chiusura").str.to_date() - pl.col("data_apertura").str.to_date())
    .dt.total_days().alias("giorni"),
    (pl.col("risultato_pct") > 0).alias("in_utile"),
)

utili = righe.filter(pl.col("in_utile"))
perdite = righe.filter(~pl.col("in_utile"))

print(t(f"operazioni:                 {righe.height}", f"trades:                     {righe.height}"))
print(t(f"chiuse in utile:            {utili.height} ({utili.height / righe.height:.0%})",
        f"closed at a profit:         {utili.height} ({utili.height / righe.height:.0%})"))
print(t(f"rischio medio dichiarato:   {righe['rischio_pct'].mean():.2%}",
        f"average declared risk:      {righe['rischio_pct'].mean():.2%}"))
print(t(f"rischio massimo usato:      {righe['rischio_pct'].max():.2%}"
        f"   (nel piano: {rischio:.2%})",
        f"maximum risk used:          {righe['rischio_pct'].max():.2%}"
        f"   (in the plan: {rischio:.2%})"))

if righe["rischio_pct"].max() > rischio + 1e-9:
    fuori = righe.filter(pl.col("rischio_pct") > rischio)
    print(t(f"\n*** {fuori.height} operazioni hanno superato il rischio dichiarato nel "
            f"piano. Guarda la colonna 'perche': quasi sempre non e' una regola. ***",
            f"\n*** {fuori.height} trades exceeded the risk stated in the plan. "
            f"Look at the 'perche' (why) column: it's almost never a rule. ***"))

if utili.height and perdite.height:
    print(t(f"\ngiorni medi tenendo una posizione in utile:   {utili['giorni'].mean():6.1f}",
            f"\naverage days holding a winning position:      {utili['giorni'].mean():6.1f}"))
    print(t(f"giorni medi tenendo una posizione in perdita: {perdite['giorni'].mean():6.1f}",
            f"average days holding a losing position:       {perdite['giorni'].mean():6.1f}"))
    if perdite["giorni"].mean() > utili["giorni"].mean():
        print(t("\n→ Tieni le perdite piu' a lungo degli utili. E' il capitolo sul "
                "cervello, misurato su di te: chiudere in rosso trasforma una perdita "
                "potenziale in una definitiva, e il tuo sistema di valutazione lo "
                "evita finche' puo'.",
                "\n→ You hold losses longer than profits. It's the chapter on the "
                "brain, measured on yourself: closing in the red turns a potential "
                "loss into a definitive one, and your evaluation system avoids that "
                "as long as it can."))

permesse = righe.filter(
    (pl.col("rischio_pct") <= rischio + 1e-9) & (pl.col("perche") == "rottura")
)
print(t(f"operazioni che il piano AVREBBE PERMESSO: {permesse.height} su {righe.height} "
        f"({permesse.height / righe.height:.0%})",
        f"trades the plan WOULD HAVE ALLOWED: {permesse.height} out of {righe.height} "
        f"({permesse.height / righe.height:.0%})"))

non_nel_piano = righe.filter(pl.col("perche") != "rottura")
if non_nel_piano.height:
    print(t(f"\nchiuse o aperte per motivi non previsti dal piano: {non_nel_piano.height}",
            f"\nopened or closed for reasons not covered by the plan: {non_nel_piano.height}"))
    for riga in non_nel_piano.iter_rows(named=True):
        print(f"  {riga['data_apertura']}  «{riga['perche']}»  "
              + t(f"→ risultato {riga['risultato_pct']:+.1%}", f"→ result {riga['risultato_pct']:+.1%}"))
    print(t("\nOgni voce di questa lista e' un pezzo di regola che ti manca. La cosa "
            "da fare non e' vergognarsene: e' AGGIUNGERLA al piano, formulata in "
            "modo che la prossima volta sia una decisione presa prima.",
            "\nEvery entry in this list is a piece of rule you're missing. The thing "
            "to do isn't to feel bad about it: it's to ADD IT to the plan, worded so "
            "that next time it's a decision made in advance."))

print(t("\nLa trappola: l'esercizio serve a misurare il piano, NON a rifarlo finche' "
        "non approva quello che hai gia' fatto. Se lo usi per ammorbidire le regole "
        "fino a giustificare ogni operazione passata, hai appena eseguito su te "
        "stesso il capitolo sui modi in cui mente il metodo.",
        "\nThe trap: the exercise is meant to measure the plan, NOT to rewrite it "
        "until it approves what you already did. If you use it to soften the rules "
        "until every past trade is justified, you've just run on yourself the "
        "chapter on the ways a method lies."))