Open interest
Per scadenza e per strike.
MOIRA: dove si sono posizionati gli operatori sulle opzioni
Il posizionamento dal flusso delle opzioni. Una misura, non un’indicazione.
Ti mostra chi è posizionato
Che cosa misura
Esposizione dei market maker
Dove risultano esposti, per strike.
Rapporto put/call
Il peso delle put sulle call.
Flusso dei blocchi
Gli scambi di grande taglia.
Prezzo teorico
Lo scarto dal mercato, con confidenza.
Superficie calibrata
Volatilità per strike e scadenza.
Superficie di volatilità implicita di MOIRA, come una griglia in prospettiva: verso destra gli strike, dai più bassi ai più alti; verso sinistra le scadenze, dalla più vicina alla più lontana; in altezza la volatilità implicita. Il profilo di ogni scadenza mostra il sorriso: la volatilità sale allontanandosi dal prezzo a termine, e sale di più sotto che sopra. Le scadenze lontane stanno più in alto e sono più piatte. In evidenza il profilo dello strike a termine.
Ricerca già fatta
Anni di prove, dentro un add-on
- Anni di test, criteri scritti prima.
- In produzione solo ciò che resiste.
- Il copilot crea strumenti; la ricerca richiede anni.
Quanto costa
Add-on Opzioni, annuale
presto disponibile790 €/anno + IVA
- Più la base Postazione: 490 €/anno + IVA
- Incluso anche in: Ecosistema · Ecosistema Algo
Fa oggi
- Greche validate su librerie di riferimento.
Non fa
- Nessun footprint sulla catena.
- Oggi è un motore a riga di comando.
Il perimetro
- Gira sui tuoi dati.
- Gli esiti restano tuoi.
- Ordini automatici: previsti, dopo il parere legale.